Прозрачная история · методология прежде всего
Исторические измерения сигналов — измерено, а не обещано. Оценка была заморожена 30 июня 2026 года, поэтому почти вся эта история является вне выборки, и вне выборки она примерно безубыточна до учета затрат. Каждый показатель на этой странице сопровождается доверительным интервалом, профит-фактором и матожиданием, а также указывает период, за который он был измерен. Это не гарантированная прибыль от торговли.
Период теперь определяет Форвард-тестируемая история плитки и кривую капитала, а также анализ по периодам ниже. Начинается с Весь период — всей истории — и каждый показатель указывает период, за который он был измерен. Карточка Точность подтверждающих сигналов ниже является исключением: это фиксированное измерение за последние 30 дней от /v1/stats и об этом указано на ней самой.
Наш движок генерирует два типа сигналов с очень разным качеством, и мы сообщаем о них раздельно и честно: более качественные Подтверждающие сигналы (Тип 1) — слой агрегации и подтверждения действий китов в реальном времени с измеренной точностью направления внутри выборки, хотя не самостоятельный источник прибыли после учета затрат — и сырые Смены режима события (Тип 2) — контекст позиционирования , который показывает, что киты делают сейчас, а не прогноз для торговли (нет измеренного преимущества вне выборки). Все ключевые цифры на этой странице — только Тип 1. Тип 2 находится в своем четко обозначенном разделе ниже.
Точность направления для smart_money_confirm подмножества — те же цифры, что показаны на главной странице, взятые из /v1/stats. Эта карточка — скользящее 30-дневное измерение с фиксированным горизонтом 24ч, не полная история — контроль периода выше управляет историей и анализом по периодам, а не этой карточкой. Для полной истории без применения окна см. Форвард-тестируемая история ниже; она существенно хуже. Каждый показатель показан с 95% доверительным интервалом, профит-фактором и матожиданием, потому что сам по себе показатель не говорит, принесли ли сделки прибыль.
Окно: скользящие 30 дней, фиксированный горизонт 24ч · дедупликация Правило Б (эпизоды по символу + направление + уровень уверенности). Эта карточка не следует за контролем периода выше. Загрузка текущих значений…
Усы = 95% доверительный интервал (Уилсон) из разрешенного размера выборки — честная неопределенность вокруг каждого показателя. Пунктирная линия отмечает 50%, что соответствовало бы подбрасыванию монеты.
Методология. Эти цифры — smart_money_confirm подмножество, измеренное за уникальные вызовы сигналов (— вызовы, — разрешенные исходы на фиксированном горизонте 24ч — не смесь 4–24ч), с поправкой на направление. Живой вызов переподтверждается каждые несколько минут, пока он активен — сырой журнал содержит тысячи строк — но каждый эпизод учитывается один раз здесь (перерыв >12ч начинает новый вызов), поэтому показатель нельзя завысить за счет длительности вызова или частоты опроса ботом.
Исключение — это выбор, а не просто защита. Вход — это первая эмиссия эпизода, и первые эмиссии оцениваются иначе, чем средние — поэтому исключение повторных эмиссий изменяет измеренная ставка, а не просто ее защита. Измеряется в реальном времени в обоих направлениях за один и тот же период: загрузка… Мы публикуем оба значения, чтобы вы могли увидеть, в какую сторону оно изменилось.
Период и выборка. Сигналы в записи с 10 июня 2026, период в —. Оценка была заморожена 30 июня 2026, поэтому только первые три недели входят в выборку, а является вне выборки. Плитки выше — это скользящий 30-дневный срез этих записей вне выборки, и благоприятный: за весь период тот же алгоритм показывает значительно хуже. Рассматривайте это как описание одного рыночного режима, а не как гарантию на будущее.
Замороженный форвардный холдаут — каждый сигнал после заморозки оценки, с фиксированным горизонтом 24 часа, дедуплицировано Правило B: процент выигрышей загрузка…, 95% ДИ —, фактор прибыли —, матожидание — на сигнал. Ставка отображается только тогда, когда фактор прибыли и матожидание могут быть отображены вместе с ней. Фактор прибыли на уровне 1.0 или ниже с отрицательным матожиданием — это то, как выглядит "отсутствие устойчивого преимущества", когда цитируется только ставка — сигналы оказываются верными немного чаще, а неверные — немного больше.
Историческая точность направленных сигналов подтверждения — не торговая прибыль. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Не является финансовой рекомендацией.
Каждый smart_money_confirm сигнал публиковался в реальном времени и оценивался по фактической последующей цене — форвардный тест, не ретроспективный бэктест. Измерено за уникальных сигналов (5-минутные повторные эмиссии одного сигнала объединены в один), самостоятельный направленный рекорд примерно безубыточен до затрат и слегка отрицателен после — именно поэтому мы позиционируем их как слой подтверждения / вето поверх вашей собственной стратегии, а не как самостоятельную стратегию. Мы честно показываем всю кривую в любом случае.
Окно: весь период — каждый сигнал в записи. Устанавливается Период управлением выше. Загрузка текущих значений…
Первые три плитки — до комиссий; максимальная просадка следует за Базис затрат селектором ниже и сейчас за вычетом комиссий. Они не на одной основе, и строка не делает вид, что это так.
Ликвидация. Любая величина, чье значение с плечом превышает −100% маржи , отображается как ликвидировано, а не как невозможное число — при 100x худшее зарегистрированное движение в этом рекорде примерно −590%, т.е. позиция потеряна несколько раз. Линии капитала также останавливаются и помечаются там, где накопленный счет достигает −100%. При высоком плече большая часть этого рекорда уничтожается; это честный ответ, и это самое полезное, что может сказать вам этот контроль.Не моделируется: стоимость финансирования / займа, реальный механизм ликвидации (маржа поддержки ликвидирует вас до −100%, не совсем), маржин-коллы, лимиты кредитного плеча на бирже, частичные исполнения и тот факт, что эти сигналы сильно пересекаются (реальная маржа не могла бы покрыть все сразу). Частичнаяликвидация также не моделируется: реплей позволяет одному сигналу потерять больше, чем зарезервированная под него маржа, что и происходит при кросс- марже — при изолированной марже убыток остановился бы на марже этой позиции, и сделка просто завершилась бы. Поэтому два представления могут расходиться, и оба показаны: строка per-signal отмечается как ликвидированная , как только движение превышает маржу за этой одной позицией, тогда как строка «Доходность @ N% размера» относится ко всему банкроллу и обнуляется только при полной ликвидации счёта. Статистика per-signal — это валовые (до вычета затрат) цифры, масштабированные плечом — комиссия взимается с номинала, поэтому при Nx круговая комиссия составляет N × 0.08% от вашей маржи; кривые капитала ниже учитывают выбранную вами базу затрат.
Каждая линия соответствует разному размеру позиции на сигнал (5 / 10 / 20 / 30 / 40% от банкролла, с реинвестированием); приглушённая пунктирная линия — это BTC buy-and-hold за тот же период (оба начинаются с 100). Линии 5 / 10 / 20% — это опубликованные кривые, рассчитанные сервером; 30% и 40% воспроизводят те же зафиксированные доходности на сигнал при большем размере — новых измерений нет. И доходность, и просадка масштабируются с размером — и поскольку этот автономный результат близок к безубыточности, увеличение размера в основном просто усиливает колебания. Если выбранный период уходит назад за дату заморозки скоринга 30 июня 2026, левая область затенена как in-sample (там настраивался скоринг), а всё правее — это forward holdout. Если окно полностью после заморозки, оно полностью out-of-sample, и ничего не затенено — под графиком указано, какой из двух вариантов вы видите. Статистика per-signal выше не зависит от размера позиции — но она масштабируется с плечом (движение на 1% при 10x — это 10% от маржи за этой сделкой), тогда как относительные метрики (процент выигрышей, профит-фактор, соотношение, шарпоподобные) не могут измениться, потому что плечо умножает выигрыши, убытки и комиссии на одну и ту же константу. Именно поэтому сигнал предназначен для подтверждения вашей настройки, а не для слепой торговли.
Форвард-тест, не бэктест. Сигналы генерировались в реальном времени и оценивались по последующим реальным ценам — никакого ретроспективного анализа, никакой подгонки входов. Скоринг был заморожен 30 июня 2026: только первые три недели этой записи in-sample, а является out-of-sample. Замороженный forward holdout отображается как загрузка…
Дедупликация — это выбор. Живой сигнал перезапускается каждые ~5 минут; мы объединяем каждый прогон в один эпизод и входим по его первому испусканию. Первые испускания оцениваются не так, как средние, поэтому это изменяет измеряемую ставку — иногда вверх, иногда вниз — а не просто защищает её от инфляции количества опросов. Измерено на показанном окне: загрузка…
На этой странице действуют три правила дедупликации, и каждая цифра называет своё. Правило A (эти плитки и кривая капитала) ключует эпизоды по символу + направлению и оценивает среднее движение за 4ч, 12ч и 24ч. Правило B (карточка уровня уверенности вверху страницы и forward holdout) добавляет уровень уверенности к ключу, так что вызов, обновлённый MEDIUM→HIGH во время прогона, считается как два эпизода, и оценивается по фиксированному 24-часовому горизонту. Правило C — это Правило B, оцениваемое только по доходности. Это ответы на разные вопросы, поэтому одни и те же сигналы могут читаться как три разных счёта — это причина, по которой счёта различаются, а не скрытое несоответствие за одним словом.
До вычета комиссий, без стоп-лосса. Цифры используют сырое движение за 4–24ч; стоп-лосс мог бы дополнительно ограничить хвост убытков −4%+. Просадка зависит от размера позиции (показано выше).
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Не является финансовой рекомендацией.
Нефильтрованный фид — каждый smart_money_confirm сигнал при срабатывании, с символом, стороной, ценой входа, временем и результатом. Ничего не отобрано.
— сырые строки = те же вызовы, перезапускающиеся каждые ~5 мин, пока они остаются активными. Плитки с историей объединяют их в — уникальные вызовы за выбранный выше период (полный срок) по Правилу A (перерыв >12ч начинает новый вызов, ключуется по символу + направлению, оценивается по среднему движению за 4–24ч) — это число в плитке Процент выигрышей выше. Карточка уровня уверенности вверху страницы считает — по другому, потому что Правило B также ключуется на уровень уверенности и оценивает фиксированный 24-часовой горизонт. Два счёта, два вопроса, оба реальны. Жёстко заданное «41», которое раньше было здесь, не принадлежало ни к одному. См. методологию для полного разбора.
| Сгенерирован · возраст | Символ | Сторона | Вход | Среднее 4-24ч | 24ч | 48ч | 72ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка живого фида… | |||||||
Каждый столбец — это движение с поправкой на направление за фиксированный период удержания (зелёный ✓ = верный вызов). Открытые сигналы отображают метку ◉ LIVE в столбце 24ч, пока не закроются на отметке 7 дней. Те же данные, что и в графиках — скачайте их (4ч–7д) и проверьте расчёты.
Срабатывает только когда несколько независимых источников согласны: позиционирование на деривативах (финансирование, соотношение длинных/коротких, импульс открытого интереса) + консенсус китов + ончейн-метрики + ценовая зона (премия/дисконт внутри 24-часового диапазона). Стекинг-гейт требует ≥2 семейств факторов, подтверждающих то же направление, а порог уверенности отсекает остальное. Меньше, но более качественные сигналы — те, у которых есть измеренное преимущество (PF 1.77 по всем отдельным сигналам, 2.49 на уровне HIGH).
Срабатывает всякий раз, когда совокупный консенсус китов меняет чистое направление (длинные↔короткие) по символу между снимками. Он описывает что киты делают сейчас — запаздывающий снимок позиционирования толпы, а не прогноз. Он ловит каждое колебание, большинство из которых возвращается к среднему. Сам по себе он не имеет измеренного вневыборочного преимущества по направлению; его ценность — в осведомленности о ситуации и как одном из входных данных, которые взвешивает движок Подтверждения.
Зачем вообще показывать убыточный сигнал? Потому что скрывать его было бы нечестно — и потому что разрыв между Типом 1 (PF 1.77) и Типом 2 (PF ниже 1) это и есть продукт: вся работа движка Подтверждения — отфильтровать этот шум Типа 2 до сигнала Типа 1. Цифры вычисляются в реальном времени из того же публичного /v1/signals фида, с поправкой на направление 4–24ч, до вычета комиссий.
Как политика стоп-лоссов + плечо изменяют распределение исходов любого типа сигналов — процент выигрышей, профит-фактор, ожидаемость, просадку и частоту ликвидаций. Нажмите, чтобы развернуть.
Каждый сигнал воспроизводится на своем 15-минутном ценовом пути. Выберите политику стоп-лосса и плечо, чтобы увидеть, как меняется распределение исходов. Цифры до вычета комиссий, в выборке, по отдельным сигналам (повторы опроса бота свернуты). Это инструмент прозрачности, не обещание — многие строки теряют деньги (профит-фактор ниже 1) потому что у этих сигналов нет преимущества или оно минимально после применения стопов, плеча и затрат. Убыточные строки показаны и подписаны, а не скрыты.
Строка Держать до горизонта и закрыть (выделена) — это текущий базовый подсчет на сайте: без стопа, закрытие с прибылью или убытком на горизонте. Каждый уровень стопа — отдельная строка. Нажмите на любую строку, чтобы выбрать ее для сводки и развертки ниже.
| Политика стоп-лосса | n | Выигрыш % | Профит-фактор | Ожидаемость % | Ср. выигрыш % | Ср. убыток % | Макс. просадка % | Ликвидации % |
|---|
Та же политика, плечо развернуто от 1x→10x. Следите за частотой ликвидаций и ростом максимальной просадки. При 1x ликвидаций нет.
| Плечо | Порог ликвидации | Выигрыш % | Профит-фактор | Ожидаемость % (ROE) | Частота ликвидаций % | Макс. просадка % |
|---|
Все ниже этой линии пересчитывается за выбранный период. Основные карточки выше — это фиксированные измерения по всей выборке и никогда не меняются.
Измерение…
Дополнение к подмножеству подтверждений с ВЫСОКОЙ достоверностью выше — это более широкое, скользящее 30-дневное измерение по всем действенным сигналам (другой, более обширный набор данных), поэтому его цифры отличаются от показателей подтверждающих сигналов вверху. Эта таблица содержит два разных измерения точности, которые отвечают на разные вопросы. Точность по временному окну измеряет, какой процент всех сигналов был правильным при проверке на определенном временном горизонте (1ч, 4ч, 12ч, 24ч). Точность по уровню достоверности измеряет правильность, разбитую по тому, насколько система была уверена — ВЫСОКАЯ или СРЕДНЯЯ — независимо от того, когда оценивался результат.
| Метрика | Точность | Правильно | Неправильно | Сигналы |
|---|---|---|---|---|
| ВЫСОКАЯ достоверность (пример) | 71% | — | — | — |
| Пример строки — данные о точности загружаются при открытии этой страницы. | ||||
Направленная точность всех действенных сигналов, измеренная в каждом окне оценки — те же разрешенные исходы, показанные в таблице временных окон выше, взятые непосредственно из живого отслеживания без сглаживания. Точность обычно самая высокая на коротких горизонтах и снижается по мере удлинения окна; мы показываем это честно, а не выбираем лучшие цифры. Это вопрос "был ли он прав при проверке через 1ч / 4ч / 12ч / 24ч?" — отдельно от разделения по уровням достоверности (ВЫСОКАЯ vs СРЕДНЯЯ), который спрашивает "насколько система была уверена, когда сработала?"
Процент выигрышных сделок по направлению на каждом горизонте (1ч / 4ч / 12ч / 24ч), рассчитанный только по разрешенным исходам. Усы = 95% доверительный интервал; пунктирная линия = подбрасывание монеты (50%). Наведите курсор на столбец, чтобы увидеть размер выборки.
Правильные (зеленые) vs неправильные (красные) сигналы по горизонтам — сырая выборка разрешенных исходов, стоящая за каждой точностью. Более высокие столбцы = больше сигналов оценено в этом окне.
Совокупный vs дневной процент выигрышных сделок — реальные отслеживаемые данные
smart_money_confirm процент выигрышных сделок с течением времениСкользящий 20-вызов направленный процент выигрышных сделок по разрешенным уникальным вызовам в выбранный Период выше — тот же коллапс, который используют плитки (перерыв >12ч начинает новый вызов), а не сырые 5-минутные переизлучения (скорректированные по направлению, среднее из движений за 4ч, 12ч и 24ч — та же мера, что и в плитках с историей, а не лучшая из трех). Она вычислялась как лучшая из трех горизонтов до 2026-08-30, что является опережающим и подтянуло эту линию к 74%, в то время как плитки показывали 54%. Почти вся эта запись вне выборки (оценка заморожена 30 июня 2026). Падения ниже линии подбрасывания монеты (50%) реальны и показаны.
Разбивка по уровням достоверности
Точность сигналов (разрешенные исходы за 4ч/12ч/24ч) — показаны только символы с 10+ оцененными сигналами
Текущий процент выигрышных сделок для каждого символа по мере накопления исходов в выбранный период — каждая точка представляет собой запись этого символа на эту дату, а не его результат в эту дату. Нажмите на чип, чтобы показать или скрыть символ. Пропуски в линии — дни без оцененных сигналов; они оставлены пустыми, а не соединены.
Полная история, независимо от контроля Периода выше — каждый сигнал в записи.
Бейдж показывает сырые залогированные сигналы для этого символа — одна строка на каждую строку в performance_log, с без объединения эпизодов. Процент рассчитывается correct / (correct + wrong); нейтральные исходы (движения ниже порога) исключаются из знаменателя, никогда не считаются победами и отображаются отдельно.
Это другая метрика по сравнению с основной карточкой подтверждения вверху страницы, которая объединяет живой вызов, подтверждаемый каждые несколько минут, в один эпизод (перерыв >12h начинает новый) и отображает отдельные вызовы. Оба числа верны для того, что они измеряют; они не взаимозаменяемы, поэтому никогда не смешиваются.
Низкие показатели — это не ошибка хранения данных. Ничего не удаляется. Символы вроде LTC показывают низкий счет, потому что движок не срабатывал на них недавно, а не потому что история была удалена — все залогированные строки существуют и учитываются здесь.
deriv040 — живой деривативный счет, отслеживаемый в реальном времени
| # | Символ | Напр. | Вход | Выход | PnL | Длительность | Причина выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC (пример) | ЛОНГ | — | — | — | — | Пример — живые сделки загружаются при открытии |
Наша система отслеживает — крупные биржи (Bybit, Binance, Hyperliquid) по — символам в реальном времени, собирая данные по деривативам, — кошелькам китов, ставкам финансирования, открытому интересу и уровням ликвидации. Каждый сигнал проходит 5-факторный конвейер подтверждения перед публикацией.
Каждые 5 минут наш движок сканирует — символы на предмет смены режима консенсуса китов. Каждое обнаруженное изменение проходит через 5-факторный конвейер подтверждения: кросс-ассетное выравнивание (согласованность BTC/ETH), подтверждение деривативами (ставки финансирования, соотношение лонг/шорт, импульс OI), анализ ценовой зоны (премия/дисконт в пределах 24-часового диапазона), согласованность нескольких снимков и ускорение импульса китов. Публикуются только сигналы с уверенностью выше 0.45. Каждый сигнал включает направление (ЛОНГ/ШОРТ), оценку уверенности от 0.0 до 1.0 и цену входа.
Мы автоматически обнаруживаем и мониторим — кошельки китов на Hyperliquid — крупнейшей ончейн-перипетической DEX. Смотрите, что делает умные деньги: размеры позиций, точки входа/выхода, какие токены они накапливают и когда снижают экспозицию. Это не агрегированные данные — это интеллект на уровне отдельных кошельков, обновляемый в реальном времени.
Полный скринер деривативов для — символов с сортируемыми колонками: открытый интерес (абсолютный + изменение за 1ч/24ч), ставки финансирования на разных биржах, соотношение лонг/шорт и настроение топ-трейдеров. Тепловая карта ставок финансирования показывает, где наращивается леверидж. Ранжирование OI показывает, какие активы сейчас вызывают наибольший спекулятивный интерес.
Каждый сигнал проверяется по фактическим спотовым ценам Binance с интервалами 1ч, 4ч, 12ч и 24ч. Это измерения в реальном времени, а не заявления на основе бэктестинга. Точность, которую вы видите на этой странице, рассчитывается из реальных сигналов, выпущенных в реальном времени, и оценивается по реальным рыночным данным. Вы можете кликнуть на любой сигнал, чтобы увидеть его полный исход в каждом временном окне.
40+ API-эндпоинтов, покрывающих сигналы, деривативы, данные о китах, ончейн-метрики (TVL, стейблкоины, объемы DEX, газ), опционные потоки (BTC/ETH PCR, max pain, OI по страйкам), потоки ETF (ежедневная разбивка по фондам для BTC/ETH) и рыночные индексы. WebSocket-стриминг для обновлений в реальном времени. Python и JavaScript SDK. Интегрируйтесь в вашего торгового бота, дашборд или исследовательский конвейер за минуты.
Отслеживание TVL DeFi, анализ предложения и потоков стейблкоинов, мониторинг объемов DEX, хешрейт и сложность BTC, цены на газ Ethereum, загруженность мемпула и сравнение доходности DeFi — все из одного API. Смотрите, куда перемещается ликвидность между блокчейнами и протоколами. Выявляйте ротацию капитала до того, как она отразится на ценовых графиках.
Перед входом в любую позицию проверьте, согласуются ли сигналы умных денег с вашей идеей. Сигнал с высокой уверенностью (0.65+) означает, что 5 независимых факторов подтвердили направление. Средний сигнал (0.45-0.64) дает частичную поддержку. Используйте оценку уверенности, чтобы оценить силу убежденности.
Подключите API к вашему торговому боту через REST или WebSocket. Фильтруйте сигналы по порогу уверенности и символу. Исполняйте сделки автоматически при выполнении условий. Каждый сигнал уже прошел 5 ворот подтверждения — установите свой минимальный порог уверенности (например, 0.60+) для дополнительной избирательности.
Мониторьте уровни ликвидации, ставки финансирования и изменения OI по вашему портфелю. Сигналы с низкой уверенностью указывают на слабое многофакторное подтверждение. Отслеживайте потоки стейблкоинов и резервы бирж как ранние индикаторы рыночных рисков.
Отслеживайте в реальном времени, что делают крупнейшие кошельки на Hyperliquid. Видите открытие позиций, увеличение размеров и выходы. Когда несколько китов одновременно накапливают один и тот же актив, это часто является опережающим индикатором значительного движения цены.
Создавайте кастомные дашборды, объединяющие ончейн-данные, метрики деривативов и производительность сигналов. Анализируйте возможности арбитража ставок финансирования между биржами. Изучайте корреляции между поведением китов, изменениями OI и последующим ценовым действием на исторических данных.
Мониторьте данные по опционам BTC и ETH, включая соотношение пут/колл, max pain и OI по страйкам. Отслеживайте ежедневные притоки/оттоки ETF по фондам с кумулятивным учетом и индикаторами серий. Понимайте позиционирование институционалов через потоки регулируемых продуктов.
Визуализируйте кластеры ликвидаций на разных биржах. Определяйте ценовые уровни, где могут сработать крупные каскадные ликвидации. Используйте это для установки более точных стоп-лоссов, избегания перегруженных зон ликвидаций и предвосхищения внезапных всплесков волатильности.
Комбинируйте соотношение лонг/шорт, ставки финансирования и социальные настроения для оценки рыночного настроя. Когда крайняя жадность встречается с высокими ставками финансирования и леверидженными лонгами, это часто сигнал разворота. Наша многофакторная система уверенности количественно оценивает это по 5 независимым источникам данных.
Каждые 5 минут движок Smart Money сканирует — символы на предмет смены режима консенсуса китов — моментов, когда соотношение шорт/лонг резко отклоняется от 7-дневной медианы. Каждое сырое обнаружение затем проходит через 5-этапный конвейер подтверждения: (1) кросс-ассетная проверка (BTC/ETH не должны сильно противоречить), (2) выравнивание деривативов (ставка финансирования, глобальное и топ-трейдерское LSR, импульс OI за 1ч), (3) фильтр ценовой зоны (премия/дисконт в пределах 24-часового диапазона), (4) согласованность нескольких снимков (4-6 снимков китов, движущихся монотонно), и (5) ускорение импульса китов. Сигналы с уверенностью ниже 0.45 отклоняются. Только подтвержденные сигналы публикуются с направлением, оценкой уверенности (от 0.0 до 1.0) и ценой входа.
Каждый сигнал автоматически проверяется по спотовым ценам Binance через четыре фиксированных интервала после выпуска: 1 час, 4 часа, 12 часов и 24 часа. Сигнал ЛОНГ отмечается как верный, если цена выше в измеренном окне; сигнал ШОРТ отмечается как верный, если цена ниже. Нет ручной курации — все исходы вычисляются автоматически и публикуются как есть, включая убытки.
Процент побед для каждого символа и временного интервала рассчитывается как верные исходы, деленные на общее количество разрешенных сигналов для этого окна. Сигнал считается неразрешенным, пока не пройдет окно измерения. Система ограничивает недавние сигналы 2000, чтобы поддерживать производительность ленты. Исторические данные за пределами отображаемого периода архивируются и доступны для скачивания на аккаунтах Pro-уровня.
1-часовая точность самая шумная — даже правильный направленный сигнал может показать временное противоположное движение в течение первого часа из-за естественной волатильности. Высокая 1ч точность означает, что сигнал захватывает очень немедленные сдвиги импульса.
4-часовая точность — самое практичное окно для дискреционных трейдеров. Оно достаточно длинное, чтобы установка сыграла со значительным ценовым смещением, но достаточно короткое, чтобы исходный рыночный режим — условия, при которых был сгенерирован сигнал — не изменился фундаментально. Если вы используете сигналы для входов в сделки, отдавайте приоритет символам с высоким процентом побед за 4ч.
12-часовая и 24-часовая точность отражают способность сигнала предсказывать продолжение более широкого тренда. Эти окна наиболее актуальны для свинг-трейдеров и для оценки, имеет ли базовый тезис (позиционирование деривативов, накопление китов) долгосрочную прогностическую ценность.
Одного процента побед недостаточно для оценки сигнала. Система, которая права в 60% случаев, но теряет в два раза больше на проигрышах, чем получает на выигрышах, имеет отрицательное математическое ожидание. Используйте процент точности вместе со средними показателями доходности, чтобы оценить качество каждой категории сигналов.
Сигналы с ВЫСОКОЙ уверенностью (0.65+) выпускаются реже, потому что они требуют сильного прохождения всех 5 ворот подтверждения: кросс-ассетного согласия, выравнивания деривативов, благоприятной ценовой зоны, согласованных снимков китов и ускорения импульса. СРЕДНИЕ сигналы (0.45-0.64) прошли минимальный порог, но с более слабой многофакторной поддержкой. Обычно следует ожидать, что ВЫСОКИЕ сигналы будут иметь более высокий процент побед.
График точности по символам позволяет определить, какие активы система моделирует хорошо. Активы с стабильно высокой точностью по нескольким временным интервалам — сильные кандидаты для систематической торговли. Активы с низкой точностью, несмотря на достаточный размер выборки, могут иметь микроструктурные особенности, сопротивляющиеся текущей методологии сигналов.
Каждые 5 минут движок сканирует — символы для режима консенсуса китов — моменты, когда совокупное соотношение длинных/коротких позиций резко меняется относительно 7-дневной медианы. Каждый кандидат затем проходит 5-факторный конвейер подтверждения перед публикацией:
Сигналы, которые не достигают совокупного показателя уверенности 0.45 или выше отклоняются и никогда не публикуются. Только подтвержденные сигналы записываются, с указанием направления (LONG / SHORT), показателя уверенности от 0.0 до 1.0 и рыночной цены на момент выпуска.
Все результаты отслеживаются относительно спотовых цен Binance, фиксируемых автоматически в четыре фиксированных интервала после каждого сигнала:
Цены не редактируются и не корректируются после фиксации. Захваты цен выполняются по фиксированному графику и сохраняются как есть, включая периоды волатильности.
Каждое окно оценки применяет небольшой порог мертвой зоны для фильтрации микро-шума:
Процент побед = победы ÷ (победы + поражения) по полностью разрешенным сигналам. Нейтральные результаты исключаются из знаменателя, чтобы они не влияли на процент.
Процент побед, рассчитанный по 2 или 3 сигналам, не имеет статистического смысла — но может выглядеть как 100 % или 0 %. Чтобы избежать вводящих в заблуждение заголовков, символы и горизонты с менее чем 10 разрешенными сигналами помечаются как малая выборка (значок "тонкие данные") и исключаются из сводных карточек. Они все еще видны в сетке по символам с приглушенным цветом, чтобы вы могли видеть сырое количество, но они не выделяются как "лучшие" или "худшие" исполнители.
Цифры, показанные на этой странице, представляют историческую точность направления конвейера подтверждающих сигналов, а не торговую прибыль или убыток. Комиссии, проскальзывание, размер позиции и время исполнения не моделируются.
Честный базовый уровень
Реальные общесистемные проценты побед по всем периодам и уровням уверенности находились в диапазоне примерно 50–54 % — лишь немного выше подбрасывания монеты. Сигналы с высокой уверенностью (0.65+) стремятся к верхней части этого диапазона; сигналы со средней уверенностью (0.45–0.64) — к нижней. Не предполагайте, что последний краткосрочный показатель представляет собой устойчивое преимущество.
Это не финансовая рекомендация. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Все показатели точности, показанные здесь, отражают реальные сигналы, сгенерированные и отслеженные в реальном времени. Однако прошлые результаты сигналов не гарантируют будущей точности. Рыночные режимы меняются — методология сигналов, которая хорошо работает в трендовых условиях, может показать худшие результаты в боковых рынках. Всегда оценивайте последние результаты (последние 7 или 30 дней) вместе с общей статистикой.
Показатели точности имеют смысл только при достаточном размере выборки. Символы с менее чем 20 разрешенными сигналами в выбранном периоде следует рассматривать с осторожностью — малые выборки приводят к большой статистической дисперсии в проценте побед. Сосредоточьтесь на символах с 50+ сигналами на окно для надежных оценок точности. Система продолжает записывать сигналы, пока доступны данные по деривативам, поэтому размер выборки со временем растет.
Точность сигналов измеряется относительно спотовых цен Binance и не учитывает проскальзывание, торговые комиссии или сложность исполнения по точной цене входа. Фактическая реализованная доходность от торговли по этим сигналам будет отличаться от теоретических оценок на основе точности. "Правильность" сигнала означает, что цена двинулась в правильном направлении, а не то, что конкретная сделка была бы прибыльной после учета затрат.
Отказ от ответственности: Данные о производительности сигналов публикуются только для прозрачности и информационных целей. Они не являются финансовой рекомендацией или предложением торговать. Прошлые показатели точности не являются индикатором будущих результатов. Крипторынки обладают высокой волатильностью и несут существенный риск потерь. Всегда применяйте свои правила управления рисками, используйте стоп-лоссы и торгуйте только капиталом, который можете позволить себе потерять полностью.
Доступен бесплатный тариф — без кредитной карты.