Скринер деривативов
API ▸ Как вызватьАктуальные данные по OI, ставкам фандинга и позициям long/short 519 на перпетуальных рынках — обновляется каждые 2 минуты.
Скринер
| Символ ▲ | OI (USD) ▲ | OI 1ч ▲ | OI 24ч ▲ | Фандинг 8ч ▲ | Анн. ▲ | L/S ▲ | Топ L/S ▲ | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные в реальном времени для 519 символов на 3 биржах загружаются при открытии этой страницы. | ||||||||
Как читать этот скринер
OI (USD)
Общий open interest в номинальном значении, агрегированный с 3 бирж. Тонкая полоса под каждым значением показывает его долю от крупнейшего рынка в обзоре. Рост OI во время движения = убежденность; падение OI = закрытие позиций.
OI 1ч / 24ч
Процентное изменение open interest. Быстрый рост OI + рост цены = открытие новых longs. Рост OI + падение цены = открытие новых shorts.
Фандинг (8ч)
Ставка, выплачиваемая каждые 8 часов между longs и shorts. Положительная = longs платят shorts (рынок в net long). Отрицательная = shorts платят longs. Оттенок ячейки зависит от величины — чем краснее ячейка, тем больше перегруженность longs.
Анн.
Годовая ставка финансирования (8-часовая ставка × 3 × 365) — годовая стоимость удержания позиции, если ставка финансирования остаётся постоянной.
Соотношение лонгов/шортов
Глобальное соотношение лонгов/шортов по счетам. Значение выше 1.0 означает больше лонгов. Разделительная полоса показывает долю лонгов (голубой) и шортов (красный).
Топ лонгов/шортов + ◊ маркер дивергенции
Соотношение лонгов/шортов только среди топовых трейдеров. ◊ появляется, когда топовые трейдеры действуют противоположно толпе — исторически более информированной стороне.
Совокупная лента
Общий открытый интерес = капитал под риском по всем контрактам. Финансирование (взвешено по OI) = общий рыночный тренд, взвешенный по объёму. Бычьи сетапы = ставка финансирования > 0.008% с соотношением лонгов/шортов > 1.05. Экстремальное финансирование = |ставка| ≥ 0.03% за 8 часов — перегруженное плечо, которое часто предшествует каскадам ликвидаций или сжатиям.
Анализ позиционирования
Тепловая карта финансирования
Изменения OI · 24ч
Дивергенция финансирования
Анализ тепловой карты, движущихся OI и дивергенций
Тепловая карта фандинга
Каждая ячейка = текущая 8-часовая ставка фандинга для символа на одной бирже. Зеленый = отрицательный фандинг (шорты платят лонгам, медвежье давление). Красный = положительный (лонги платят шортам, перегруженные лонги). Серый = близко к нулю. Когда одна биржа сильно расходится с другими, открывается арбитраж фандинга: лонг на бирже с низким фандингом, шорт на бирже с высоким.
Движущиеся OI
Рост привлек новые позиции с плечом за 24ч — рост OI + рост цены = новые уверенные лонги; рост OI + падение цены = новые шорты (топливо для сквиза). Падение = закрытие позиций или ликвидации — падение OI при снижении = капитуляция лонгов; падение OI при росте = закрытие шортов (слабое продолжение).
Дивергенция фандинга
Большие различия в фандинге между биржами — это рыночно-нейтральная возможность: получайте выплаты на бирже с низким фандингом, компенсируя затраты на бирже с высоким. Показываются спреды выше 0.01% за 8ч, начиная с самых больших.
Вы просматриваете демо-данные. Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к реальным ставкам фандинга, открытому интересу и сигналам для 519 символов на 3 биржах.
Поток данных
Скринер получает актуальные данные по деривативам от демона Smart Money, который агрегирует перпетуальные фьючерсы с Bybit, Binance и Hyperliquid. Показатели для 519 символов собираются, нормализуются и сохраняются во внутренней базе каждые 2 минуты. Таблица скринера отображает последний кэшированный снимок, то есть данные никогда не старше 2 минут. Пользователи с ограниченным тарифом видят топ-10 символов по открытому интересу; подписчики получают полный набор отслеживаемых символов с возможностью сортировки и фильтрации.
Ключевые метрики
Ставка фандинга — это периодический платеж между держателями лонгов и шортов перпетуальных контрактов. При положительном фандинге лонги платят шортам — рынок склоняется к бычьему настроению. При отрицательном — шорты платят лонгам, рынок склоняется к медвежьему. Открытый интерес (OI) — это общая долларовая стоимость всех открытых перпетуальных контрактов. Он измеряет, насколько трейдеры уверены в рынке. Соотношение лонгов/шортов (LSR) сравнивает количество аккаунтов с лонгами и шортами, показывая общее настроение толпы.
Обнаружение сигналов
Система автоматически выделяет две категории сигналов. Сигналы экстремального фандинга срабатывают, когда ставка фандинга превышает 0.03% в любом направлении, а LSR превышает 1.5, что указывает на перегруженную одностороннюю позицию, склонную к откату. Сигналы бычьей/медвежьей дивергенции срабатывают при фандинге выше 0.008% и LSR выше 1.05, что говорит о направленной уверенности без крайней перегрузки. Сигналы — это визуальные подсказки для дальнейшего анализа, а не инструкции для торговли.
Интерпретация ставки фандинга
Фандинговая ставка выше 0.03% за 8-часовой интервал в годовом исчислении превышает 32% — это неприемлемая стоимость для держателей длинных позиций. Исторически устойчивый экстремально положительный фандинг предшествует резким каскадам ликвидаций, так как перегруженный лонгами рынок становится нестабильным. Это контрсигнал: экстремально положительный фандинг предупреждает, что движение вниз более вероятно, чем продолжение роста. Напротив, глубоко отрицательный фандинг (когда шорты платят лонгам) часто появляется около дна рынка, когда страх достигает пика, создавая контрсигнал для входа в лонг. Умеренный фандинг в диапазоне 0.005–0.015% считается здоровым подтверждением тренда.
Контекст открытого интереса
Рост OI на фоне роста цен сигнализирует о притоке новых денег на рынок и подтверждает восходящий тренд — участники открывают новые длинные позиции, а не закрывают шорты. Рост OI во время снижения цены указывает на создание новых коротких позиций, усиливая нисходящий тренд. Снижение OI во время роста говорит о закрытии шортов, а не о реальных покупках — это более слабый сигнал. Снижение OI при падении рынка сигнализирует о ликвидациях длинных позиций или добровольном выходе, что может указывать на дно капитуляции. Всплески OI без движения цены часто свидетельствуют о накоплении крупных институциональных позиций, предшествующих направленному движению.
Сигналы соотношения длинных/коротких позиций
LSR выше 1.5 означает, что 60%+ розничных аккаунтов открыты в лонг — это перегруженная позиция, которая статистически уязвима к резкому развороту. Рынки склонны двигаться в направлении, которое причиняет наибольшую боль большинству, поэтому экстремальное значение LSR является контрсигналом. LSR ниже 0.8 (сильный перекос в сторону шортов) может сигнализировать о потенциальном сжатии, если появится позитивный катализатор. LSR топ-трейдеров (крупные аккаунты) информативнее общего LSR, так как институциональные трейдеры лучше информированы. Расхождение между общим LSR и LSR топ-трейдеров часто показывает, кто находится на правильной стороне сделки.
Точность данных: Данные по деривативам поступают через API бирж (Bybit, Binance, Hyperliquid) с помощью демона Smart Money. Фандинговые ставки, OI и LSR отражают последний 2-минутный кеш-цикл. Сбои в API бирж или ограничения запросов могут вызывать временную задержку данных. Всегда проверяйте критически важные данные напрямую на платформах бирж перед исполнением сделок.
Ограничения сигналов: Экстремальные значения фандинга и LSR — это статистические тенденции, наблюдаемые в исторических данных, а не гарантированные предсказания. Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем ожидается, а перегруженные позиции могут становиться ещё более перегруженными перед разворотом. Используйте эти сигналы как один из многих факторов, а не как полноценную торговую систему.
Не является финансовой рекомендацией: Все данные и анализ на этой платформе предоставляются исключительно в информационных целях. Ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией, предложением купить или продать активы или гарантией будущих результатов. Деривативы на криптовалюты сопряжены с высокими рисками, включая потери, усиленные кредитным плечом — вы можете потерять часть или весь капитал. Проводите собственное исследование и консультируйтесь с квалифицированным финансовым советником перед принятием инвестиционных решений.