Документация API
Временные ряды и исторические аналитические запросы
Получите доступ к полным временным рядам для бэктестинга, исследований и исторического анализа. Запрашивайте OHLCV свечи, исторические ставки финансирования, временные линии перемещений китов и агрегированные рыночные снимки на различных таймфреймах.
Опубликовано 21 марта 2026
•
15 минут чтения
•
Исследования
Обзор исторических данных
Smart Money API предоставляет 24 месяца исторических данных для комплексных исследований, бэктестинга и анализа по времени. Все исторические данные нормализованы, очищены от дубликатов и доступны на различных уровнях агрегации.
Доступные исторические данные включают:
- OHLCV свечи — Цены открытия, максимума, минимума, закрытия и объем для всех торговых пар
- Перемещения китов — Исторические данные накопления/распределения с дневным и часовым разрешением
- Ставки финансирования — Исторические снимки ставок финансирования для всех перпетуальных пар
- Открытый интерес — Исторические данные OI по всем биржам и таймфреймам
- Ликвидации — Исторические каскады ликвидаций и точки давления
Срок хранения данных: Полные тиковые данные хранятся 90 дней. Агрегированные часовые/дневные данные хранятся 24 месяца. Исходные архивы доступны для скачивания.
Данные OHLCV свечей
Данные Open-High-Low-Close-Volume для технического анализа и построения графиков. Доступны для всех криптовалютных пар на таймфреймах от 1 минуты до 1 месяца.
Структура данных OHLCV
{
"timestamp": 1709980800000,
"symbol": "BTCUSDT",
"timeframe": "1h",
"open": 71250.50,
"high": 72500.00,
"low": 71000.25,
"close": 72250.75,
"volume_base": 1234.5,
"volume_quote": 89234500,
"trades": 45678
}
Запрос данных OHLCV
// Получить часовые свечи за последние 30 дней
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1h&
lookback=30d&
limit=720
Получите API-ключ за 30 секунд
Готовы к разработке? Получите бесплатный API-ключ (100 вызовов в день, без карты) и начните получать данные о китах, финансировании и ончейн-данных в реальном времени.
Получить API-ключ →Доступные таймфреймы
Доступные таймфреймы
| Таймфрейм |
Длительность |
Применение |
Макс. период |
| 1m |
1 минута |
Высокочастотная торговля, скальпинг |
30 дней |
| 5m |
5 минут |
Внутридневная торговля, свинг-трейдинг |
90 дней |
| 15m |
15 минут |
Дейтрейдинг, обнаружение сигналов |
180 дней |
| 1h |
1 час |
Среднесрочная торговля, анализ |
365 дней |
| 4h |
4 часа |
Свинг-трейдинг, анализ трендов |
24 месяца |
| 1d |
1 день |
Долгосрочные позиции, исследования |
24 месяца |
| 1w |
1 неделя |
Макроанализ, многолетние тренды |
24 месяца |
| 1M |
1 месяц |
Стратегическое позиционирование |
24 месяца |
Комбинации таймфреймов
Запрашивайте несколько таймфреймов одновременно:
GET /v1/historical/ohlcv/multi?
symbol=BTCUSDT&
timeframes=1h,4h,1d&
timestamp=1709980800000
// Возвращает последнюю свечу для каждого таймфрейма
Шаблоны исторических запросов
Временные запросы
// Запрос конкретного временного диапазона
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1h&
start_time=1709894400000&
end_time=1709980800000
// Или используйте относительный период
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1d&
lookback=90d
Пагинация для больших наборов данных
// Первая страница: 1000 свечей
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1m&
limit=1000&
start_time=1709980800000
// Следующая страница с использованием курсора
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1m&
cursor=1709981000000&
limit=1000
Интервалы агрегации
Агрегация по фиксированному времени
Агрегируйте данные с фиксированными интервалами (ежечасно, ежедневно, еженедельно):
// Ежедневные снимки за 1 месяц
GET /v1/historical/snapshots?
metrics=whale_net_flow,funding_rate,oi&
interval=1d&
lookback=30d
Пользовательская агрегация
Агрегируйте данные за произвольные временные окна:
// Агрегируйте 1-минутные свечи в 15-минутные
GET /v1/historical/ohlcv/resample?
symbol=BTCUSDT&
source_timeframe=1m&
target_timeframe=15m&
lookback=7d
История перемещений китов
Историческое отслеживание китов
// Исторические паттерны накопления китов
GET /v1/historical/whales?
asset=BTC&
metric=net_accumulation&
interval=1d&
lookback=365d
// Исторические перемещения вокруг ценовых уровней
GET /v1/historical/whales/price-correlation?
asset=ETH&
lookback=90d
Структура данных о китах
{
"timestamp": 1709980800000,
"asset": "BTC",
"metric": "net_accumulation",
"value": 50000,
"whale_count": 847,
"exchange_inflow": -12000,
"exchange_outflow": 62000
}
История ставок финансирования
Исторические снимки ставок финансирования
// Получить почасовые снимки ставок финансирования
GET /v1/historical/derivatives/funding-heatmap?
symbol=BTCUSDT&
exchange=binance&
interval=1h&
lookback=30d
// Сравнить исторические ставки на разных биржах
GET /v1/historical/derivatives/funding-heatmap/comparative?
symbol=ETHUSDT&
exchanges=bybit,binance,hyperliquid&
interval=4h&
lookback=90d
Статистика ставок финансирования
Запрос агрегированной статистики ставок финансирования:
GET /v1/historical/derivatives/funding-stats?
symbol=BTCUSDT&
lookback=365d&
metrics=mean,median,std_dev,min,max
// Ответ включает:
// - Среднегодовую ставку финансирования
// - Распределение (стандартное отклонение)
// - Исторические экстремумы
// - Процентильные ранги
Доступ к данным для бэктестинга
Формат запроса для бэктестинга
Оптимизировано для фреймворков бэктестинга, таких как Backtrader, VectorBT и пользовательских движков:
// Получить все данные для бэктестинга за 1 год
GET /v1/backtest/data?
symbols=BTCUSDT,ETHUSDT&
timeframe=1h&
start=2024-01-01&
end=2025-01-01&
fields=ohlcv,funding_rate,oi,whale_flow
Форматы экспорта
Скачайте исторические данные для оффлайн-анализа:
- CSV — Стандартный табличный формат для электронных таблиц
- JSON — Структурированный формат со всеми метаданными
- Parquet — Сжатый столбцовый формат для анализа данных
- HDF5 — Оптимизированный формат для временных рядов
// Экспорт в CSV
GET /v1/backtest/export?
symbols=BTCUSDT&
timeframe=1d&
lookback=365d&
format=csv
Практические примеры
Пример 1: Исследование бычьего рынка 2024 года
// Корреляция перемещений китов с ценовым движением
GET /v1/historical/correlated-data?
asset=BTC&
start_time=2024-01-01&
end_time=2024-12-31&
include=ohlcv,whale_accumulation,funding_rates&
interval=1d
Пример 2: Бэктестинг стратегии на основе фандинговых ставок
// Получение данных для стратегии возврата к среднему фандинговой ставки
GET /v1/backtest/data?
symbols=BTCUSDT,ETHUSDT,BNBUSDT&
timeframe=4h&
start=2023-01-01&
end=2025-01-01&
exchange=binance&
fields=funding_rate,open_interest,liquidations
Лучшие практики работы с историческими данными
1. Выбирайте подходящие таймфреймы
Используйте минимально необходимый таймфрейм для анализа. Данные с минутным интервалом дороже часовых.
2. Указывайте временные диапазоны
Всегда используйте параметры start_time/end_time или lookback. Запросы без ограничений неэффективны.
3. Кэшируйте исторические запросы
Исторические данные неизменны. Активно используйте кэширование (TTL 30 дней для месячных данных).
4. Используйте пагинацию для больших результатов
Минутные данные за 1 год = 525,600 свечей. Для больших наборов данных используйте пагинацию и потоковую передачу.
5. Проверяйте полноту данных
Перед анализом проверяйте метаданные ответа на наличие пропусков или отсутствующих бирж.
Доступ к историческим данным для исследований
24 месяца данных OHLCV, движения китов и фандинговых ставок. Идеально для бэктестинга, исследований и разработки стратегий.
Посмотреть тарифы
Бесплатный тариф: история за 30 дней. Pro: 24 месяца. Enterprise: полный доступ к архиву.