Como o score de confirmação
se comporta após a publicação
Resultados observados a partir de smart_money_confirm e
regime_flip chamadas, incluindo comparações de tier in-sample, a contagem de forward-holdout e desempenho por horizonte. Esses gráficos descrevem resultados registrados; eles não estabelecem uma vantagem duradoura em trading.
Taxa de acerto observada por bucket de score in-sample
HIGH e MEDIUM são tiers de confirmação categóricos, não probabilidades previstas. O valor de regime é um score de filtro, também não uma probabilidade. Este gráfico apenas questiona se labels ou buckets de score mais altos correspondem a taxas de acerto observadas diferentes. Os traços representam intervalos de Wilson de 95%; as taxas são suprimidas abaixo do mínimo de amostras do endpoint.
| Bucket de score | Amostras (n) | Taxa de acerto observada | IC 95% | Movimento médio (ajustado por direção) |
|---|---|---|---|---|
| Carregando calibração… | ||||
Forward holdout desde o congelamento do scorer …
O timestamp de congelamento do scorer é 2026-06-30. Chamadas geradas nessa data ou após são rastreadas separadamente. A API suprime a taxa geral até que haja pelo menos 40 resultados abrangendo pelo menos 7 dias corridos; o tier HIGH também requer 30 observações.
Isso é uma evidência mais forte do que a janela in-sample, mas ainda pode representar um regime de mercado estreito. É um registro de sinal-resultado, não um backtest de trade preenchido ou retorno líquido.
O timestamp de congelamento é definido em código (SCORER_FROZEN_TS). Quando a amostra forward ainda é pequena, este bloco exibe "acumulando" em vez de mostrar uma porcentagem ruidosa. Quando nosso walk-forward in-sample não mostrou vantagem direcional out-of-sample nos recursos brutos, também publicamos isso.
Desempenho por horizonte in-sample
Compare a taxa de acerto observada, o intervalo de Wilson, o movimento médio ajustado por direção e o fator de lucro em cada horizonte. Uma estimativa pontual acima de 50% não é significativa quando seu intervalo cruza 50%. Todos os valores são resultados de sinal pré-taxa, não retornos de estratégia. A linha tracejada marca 50%; as barras são taxa de acerto com intervalos de confiança de 95%.
| Horizonte | Amostras (n) | Taxa de vitória | IC 95% | Expectativa % | Fator de lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando curva de decaimento… | |||||
A calibração usa os últimos 90 dias de signal_log e
signal_outcomes nos horizontes de blend de 4h, 12h e 24h. A tabela de decaimento usa a janela padrão de 30 dias do endpoint edge em horizontes de 4h a 7d. As análises são calculadas sob demanda e armazenadas em cache por 2 minutos; o worker de resultados resolve horizontes elegíveis a cada 10 minutos.
- In-sample significa que os thresholds de pontuação foram ajustados dentro da janela mostrada — trate isso como descritivo, não preditivo.
- Os valores são pré-taxa. Taxas de taker e slippage reduzirão todos os números aqui; veja as curvas de equity por risco na página de desempenho para visualizações líquidas de custos.
- Os sinais foram gerados ao vivo, não backtestados — cada um foi publicado em tempo real e pontuado contra o preço subsequente real.
- Nosso próprio walk-forward de painel longo encontrou nenhuma vantagem direcional implementável out-of-sample nos recursos brutos. O valor do produto é a amplitude de agregação em tempo real e transparência, não uma taxa de vitória mágica.
- O desempenho passado não garante resultados futuros. Nada aqui é aconselhamento financeiro.
Cada gráfico nesta página é uma chamada ao vivo que você pode fazer você mesmo:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, e
GET /v1/stats (o forward_holdout bloco). Nenhuma chave necessária.