Inteligência em Opções
API ▸ Como chamar issoEstrutura de opções BTC & ETH — razões put/call, máxima dor e onde o interesse aberto está concentrado por strike e vencimento.
Interesse Aberto por Strike
Exposição Gamma do Dealer · GEX por Strike
Estrutura Temporal de IV
Skew de IV · Reversão de Risco 25Δ
Histórico de PCR · 24h
OI por Vencimento
Resumo de Vencimento
| Vencimento | OI de Calls | OI de Puts | PCR | Máxima Dor | Contratos Totais |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando dados de vencimento... | |||||
Os números mostrados são dados de exemplo ilustrativos, não dados reais de opções. Obtenha uma chave de API para acessar cadeias de opções em tempo real do Deribit, PCR em tempo real e análises completas de OI.
Como os dados de opções funcionam e como interpretá-los
Fonte de dados
As análises são extraídas do Deribit, a maior plataforma de opções de cripto por interesse aberto, atualizada a cada 5 minutos. Preços de strike, OI, PCR e máxima dor são derivados de livros de ordens em tempo real e dados de liquidação.
Razão Put/Call
Um PCR abaixo de 0,7 = dominância de compra de calls (multidão altista); abaixo de 0,5 torna-se contrário (todos já estão comprados). Acima de 1,0 = dominância de puts (baixista ou forte proteção); acima de 1,5 pode ser contrário altista, pois proteção movida pelo medo muitas vezes marca fundos. Movimentos abruptos entre extremos são mais confiáveis do que um nível estático.
Teoria da máxima dor
Os formadores de mercado (geralmente vendedores líquidos) são incentivados a deixar o preço se mover em direção ao strike onde o menor número de opções expira in-the-money, minimizando seu pagamento. O preço frequentemente gravita para lá nos últimos dias antes de um grande vencimento mensal, mais forte quando o OI está concentrado near the money.
OI por strike = suporte/resistência
OI alto de calls cria resistência (formadores que venderam essas calls vendem spot/futuros para hedge quando o preço sobe); OI alto de puts cria suporte (eles compram quando o preço cai). Os strikes com maior OI total são os ímãs mais fortes; o preço entre dois aglomerados frequentemente consolida até que um catalisador o rompa.
O que a fita mostra
Spot = preço do ativo subjacente. PCR OI / Volume = os dois medidores de sentimento. OI Total = divisão call vs put. Máxima dor mais próxima = o pino matemático para o vencimento mais próximo, com sua distância do spot.
Precisão dos Dados: Os dados de opções são obtidos através da infraestrutura de agregação da Smart Money e atualizados a cada 5 minutos. Os números de OI e PCR podem mudar rapidamente conforme grandes ordens são colocadas ou contratos expirados são encerrados. O cálculo da máxima dor é uma estimativa matemática baseada na distribuição atual do interesse aberto — não é um alvo de preço garantido e pode mudar significativamente com cada nova negociação de opções ou evento de vencimento.
Teoria vs Realidade: Máxima dor e suporte/resistência baseados em opções são construções teóricas. Os formadores de mercado nem sempre fazem hedge delta perfeitamente, e eventos macro externos, catalisadores de notícias ou grandes fluxos do mercado spot podem facilmente sobrepor a atração gravitacional do mercado de opções. Esses conceitos funcionam melhor como contexto, não como alvos de preço precisos.
Não é Aconselhamento Financeiro: Todos os dados e análises apresentados nesta plataforma são apenas para fins informativos. Nada aqui constitui aconselhamento de investimento, solicitação de compra ou venda de qualquer ativo ou garantia de desempenho futuro. A negociação de opções envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. Você pode perder parte ou todo o seu capital. Faça sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.