SINAIS / REVERSÃO DE CAPITULAÇÃO
Monitor de Reversão de Capitulação
Instantâneo do monitor · —Sinaliza símbolos cujo preço de 24 horas e o interesse aberto em unidades básicas indicam um evento agudo de desalavancagem. A página separa o estado atual do gatilho, um backtest estático de 2024–2026 retido, e um registro acumulado em papel. Nada disso é uma recomendação de trade ao vivo.
Leia isso antes dos números. Esta página separa três coisas: o estado atual do gatilho, um backtest estático retido e um registro acumulado em papel. As estatísticas resumidas do registro em papel atualmente combinam dados históricos rotulados com trades capturados após o início do gravador ao vivo. Use a coluna Fonte para distingui-los. Até que a API exponha estatísticas separadas por fonte, este bloco combinado não deve ser descrito como um holdout puramente prospectivo.
E1 é o perfil de pesquisa simétrico validado de ±5×ATR. O alvo sugerido de +3×ATR do monitor ao vivo e a parada catastrófica correspondem a E2 e diferem da configuração validada do título. Não atribua as estatísticas do título de E1 aos níveis ao vivo de E2. Nada aqui é aconselhamento de trading.
E1 é o perfil de pesquisa simétrico validado de ±5×ATR. O alvo sugerido de +3×ATR do monitor ao vivo e a parada catastrófica correspondem a E2 e diferem da configuração validada do título. Não atribua as estatísticas do título de E1 aos níveis ao vivo de E2. Nada aqui é aconselhamento de trading.
Monitor ao vivo — símbolos atualmente em capitulação
| Símbolo | Tier | Modo | Px% 24h | OI% 24h | ATR% | Entrada | TP (+3×ATR) | Parada dura | Parada temporal | Dimensionamento |
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Perfil de saída
Alavancagem
BACKTEST RETIDO — 2 anos, OI real, 14 majors
O estudo estático usa 14 majors, interesse aberto real em unidades básicas, uma grade de 4 horas, entrada na próxima barra e custos de ida e volta modelados de 0,22% de 2024-03-19 a 2026-03-19. “TEST” é a parte retida deste conjunto de dados de pesquisa; não é evidência de trading ao vivo. Sempre mostre n, divisão train/test, divisão de regime e drawdown ao lado do fator de lucro ou taxa de vitória. backtest — não comprovado em trading ao vivo
Curva de equity · E1_L1
À esquerda da linha = TREINO (ponto de equilíbrio). À direita = TESTE retido. 5% de equity por trade, composto, líquido de taxas.
Drawdown (JANELA COMPLETA)
Drawdown composto do portfólio a partir do pico corrente.
Estatísticas · TESTE
Dispersão por símbolo — TESTE PnL (E1 @ 5×)
Linhas ATOM/BTC são n=1 — PF=∞ é um artefato de amostra pequena, não uma vantagem por símbolo.
Sensibilidade ao limiar (E1 @ 5×, TESTE)
A direção é consistente; a magnitude é ruidosa — as células com maior PF têm menos trades. Executamos a célula central, não o canto.
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REGISTRO EM PAPEL — BACKFILL + ACÚMULO AO VIVO
Registro em papel
As estatísticas resumidas atualmente combinam dados históricos rotulados com trades capturados após o início do gravador ao vivo. Use a coluna Fonte para distingui-los. Até que a API exponha estatísticas separadas por fonte, este bloco combinado não deve ser descrito como um holdout puramente prospectivo.
Equity em papel · E1_L1
Backfill à esquerda da linha, ao vivo à direita. 5% de fração fixa, composto, líquido de taxas.
Drawdown em papel
A partir do pico corrente da equity em papel.
Estatísticas combinadas em papel · E1_L1 (trades em papel resolvidos, taxas incluídas)
Trades em papel
| Símbolo | Tier | Modo | Fonte | Entrada | Preço de entrada | Saída | Líquido % |
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Backtest retido vs registro em papel · E1_L1
x = número do trade (não calendário) · ambos reajustados para 100
Mesmas regras, mesmos custos, mesmo perfil — backtest retido vs o registro em papel ao vivo, por número de trade (eixos de calendário comparariam 2 anos contra dias). Se a linha ao vivo rastrear materialmente abaixo da linha do backtest à medida que n cresce, a vantagem está decaindo ou foi sorte de regime — este gráfico foi projetado para mostrar isso, não para escondê-lo.
METODOLOGIA & RESSALVAS
Método atual do monitor
Para cada símbolo, o scanner usa a exchange com mais observações para que o preço e o interesse aberto em unidades básicas venham de um único local. Um gatilho de mecanismo validado requer interesse aberto de 24 horas abaixo de −10% e preço abaixo de −5%. Um fallback apenas de preço é acionado em −12% e é explicitamente exploratório. A referência de 24 horas aceita uma amostra dentro de ±3 horas.
O rótulo de regime ao vivo é apenas um proxy aproximado de tendência de BTC de 7 dias devido à retenção do daemon. A validação histórica usou um regime de 30 dias. Um símbolo pode permanecer listado enquanto sua janela de 24 horas ainda se qualifica; este é um monitor de estado, não um fluxo de novas entradas.
Como ler isso
- Tier distingue os 14 majors validados de símbolos exploratórios.
- OI+PREÇO é o mecanismo testado; APENAS PREÇO é um fallback mais fraco.
- Fator de lucro é ganhos brutos divididos por perdas brutas e é instável em n baixo.
- Taxa de vitória não descreve a cauda gorda à esquerda; inspecione a perda média e o drawdown.
- Curvas de equity assumem dimensionamento de fração fixa de 5% e custos modelados.
Dados & atualização
- O monitor atual é armazenado em cache por 5 minutos.
- O backtest estático é servido através de um cache de 1 hora.
- O gravador em papel verifica e resolve aproximadamente a cada 10 minutos; sua visão na API é armazenada em cache por 2 minutos.
- Esta página carrega uma vez e não pesquisa automaticamente.